CBOE VIX VOLATILITY INDEX indeks

CBOE Volatility Index (VIX), ofte omtalt som "frygtindekset", er et realtidsmål for markedsforventningerne til volatilitet i S&P 500 indekset over de næste 30 dage. Indekset afledes af priserne på SPX indeksoptioner, der handles på Chicago Board Options Exchange (CBOE). VIX’ primære formål er at kvantificere den implicitte volatilitet, dvs. hvor meget investorer forventer, at markedet vil svinge. En høj VIX-værdi indikerer større usikkerhed og frygt i markedet, mens en lav VIX-værdi signalerer ro og optimisme. VIX bruges bredt som benchmark for volatilitet, og er central for prissætningen af optioner. Investorer anvender indekset som et instrument til at vurdere risiko, hedge porteføljer mod nedside og spekulere i fremtidige markedsbevægelser. Derudover kan VIX-futures og ETF’er handles direkte. En stigning i VIX kan indikere potentielle korrektioner i aktiemarkedet, og omvendt.